期货套利没用

优质回答与知识(10)

这个涉及套利是比较麻烦的 套利一般是正向套利安全,反向套容易逼仓逼死,套利的成本一般主要是资金持有成本 仓储费 检验费 运费 如果纯套利 一般不涉及实物 只要仓单就好了 不过依然要仓储费的 ,也有相关品种套利 比如现在 豆和豆粕 就可以套利 空豆多豆粕,套利最好找大一点的公司

2020-08-30 18:01:08

套利根本没必要实物交割,因为你手上是双边持仓,实物交割有何意义。法人户就是以公司名义开户,相对于自然人开户而言。注册资金和资格没多大要求。

2020-08-30 17:48:55

卖出套利:卖出价高的合约,买入价低的合约 买进套利:买入价高的合约,卖出价低的合约 正向市场:远月合约价格高于近月合约 反向市场:远月合约价格低于近月合约

2020-08-30 17:34:12

比如 玉米1109合约和1201合约今天收盘 1109的价格减去1201的价格 是 -9我判断过一段时间这个差会从-9变为正数比如+5那么我就买玉米1109 同时卖空玉米1201差价从负数变正数就是对我有理的变化如果达到预期正5 那么赚了 5+9=14个点的利润 扣除手续费 大概赚10个点同时平仓 利润就到手了

2020-08-30 17:01:17

套利有几种,跨期套利,跨市套利,期现套利,跨品种套利。内容比较多。简单原理如下:如果价差高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费还有剩余,从而产生套利的利润。相反,如果价差远远小于持仓费,套利者就可以通过卖出现货,同时,买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来弥补之前所卖出的现货,价差的亏损小于所节约的持仓费用,因而产生盈利。不过,对于商品期货来说,优于现货市场缺少做空机制,从而限制了现货市场卖出的操作。因此,最常见的就是你所问的情形,期货价格高于现货价格的时候,进行套利。追问你这个是期现套利吧追答是的。。还有跨期套利——即同品种不同交割月份间的套利;跨市套利——同品种不同交易所间的套利;跨品种套利——具有价格相关度的某两个或几个品种之间的套利。。。等等

2020-08-30 18:36:39

做期货的话可配资操作,可联系我

2020-08-30 16:37:42

实战

2020-08-30 16:44:59

我理解的内因套利 出现的机会比较少,一般是商品价格出现非常规性价差,极度不合理的状态下。比如一些条件下, 商品近月价格 远远低于生产成本等 。 从官方定义上所谓内因套利,是指当投资对象的价格或价格关系出现违背事物发展内因或事 物间内在关系的情况时,进行的以实现资源有效配置为目的的套利行为。在有效市 场中,资源总能在一定的时间和空间中得到有效的配置,因此不合理的价格关系经 历一定的时间后总会趋于合理,因此内因套利具有获利的必然性和确定性。

2020-08-30 18:47:14

这只是理论上的解释 实际上不存在这样的机会

2020-08-30 18:30:27

套利( spreads):指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约,同时卖出那些"高价的"合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平,二是增强市场的流动性一个简单的例子就是,以较低的利率借入资金,同时以较高的利率贷出资金,假定没有违约风险,此项行为就是套利。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。在现实中,通常会存在一定的时间先后顺序,也可能是以很小的概率出现亏损,但仍被称作“套利”,主要是从广义上而言。通俗的说,套利就是在同一时间进行低买高卖的操作!

2020-08-30 17:26:29

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